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アナログ式バックテストの仕方。

2009年03月31日 23:35



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相場が動いていたので遅くなりました!!!

上に行きませんね。。

1時以降に動くのかしら?最近NY時間後半激しいですからね。


さてさて。
初心者向けに、アナログなバックテストの仕方を教えましょう。
エクセルの簡単な使い方がわかる人、わからなくても足し算引き算ができれば簡単にできます。



まず、バックテストってでなんでしなければならないか。
なぜしたほうがいいか。についてですが、
バックテストをすることによって、

●ケーススタディができる
●マイルールに確信が持てる
●なぜこのルールでトレードすると有効なのか、明確な理由付けが理解できる
●相場によってハマるとき、ハマらないときがわかる

そんなところでしょうか。

要するに、納得してトレードをするためですね。


簡単なルールとして、ポンド円ローソク足にMACDを表示させたチャートを用意しました。

●MACDのゴールデンクロスでロング
●MACDのデッドクロスでショート

これを繰り返す。というルールでどれくらい利益がでるのかバックテストをしてみましょう。





これは、VTトレーダー(CTトレーダー)なのですが、
価格データを出し、ローソク足にカーソルをあてると、その足の始値、終値がわかります。

MACDがゴールデンクロスしたとき、

1.ゴールデンクロスした足の次の足の始値でロングエントリー
2.デッドクロスした足の終値でクローズ

上のチャートの場合、黄色○の足でMACDがゴールデンクロスしているので、
次の足、つまり緑○の始値137.24でエントリーすることになります。

クローズですが、一番右の足を見てみます。あと少しでMACDがデッドクロスしかけています

ね。
これが完全にクロスした場合、クロスしたときのローソク足の終値がクローズ値となります。


ここで注意しなければならないことは、エントリー、クローズ共に、
クロスを確認してからエントリーするということ。

実際にトレードした場合、クロスしかけても結局クロスしなかったりということがよくあります

よね。
バックテストでは、完全にクロスしたときに計算するのに、リアルトレードで、
その辺をあいまいにしてしまうと、テストの意味をなさなくなってしまいます。

そのために、次の足でエントリー。としてテストを行うわけです。

仮にデッドクロスしたときの終値を138.3とします。

すると、

終値138.3-137.24=1.06

つまり106pipsのプラスということになります。

ここで気をつけなければならないのは、スプレッドを考慮するということ。
137.24がビッドプライスならばスプレッド込みということになります。
もしアスクプライスのまま計算した場合、1.06から6pips(と仮定)を引いた100pipsが
獲得pipsになります。
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よく、バックテスト結果で、

※スプレッドは含まれていません

なんていう注意書きがありますね。

あれは、完全なダマシです。

ポンド円10トレードのトレード結果が+50pipsだったとします。
スプレッド6だとした場合、スプレッドを差し引いてみてください。

6pips×10トレード=60pips

ということで、トータルは-10pipsになってしまいます。

ほらね。見せかけは勝っていそうなのにね。

こういう結果を出している方はものすごく多いので、必ず聞いてみてください。

こんな感じで、

エントリー値   クローズ値  獲得pips

この三つの数字を数ヶ月間遡ってエクセルシートにつけていきましょう。

そうすると、月トータルでどれくらい勝てるのかが計算ででてきます。

こんな感じ↓↓↓






次に、MACDにMAをつけてみてはどうか?
MAの数値を変えてみたときはどうか?
等場合わけをして、データを取ってみることもできます。


一般的なチャートの場合、1時間足だと2-3ヶ月。日足だと、1-2年くらいはさかのぼって

計算できます。


MT4や、GFT,SAXOのチャートだと10年くらいさかのぼれたはず。

VTトレーダーの場合、ナビ画面でトレーディングの横の

オプション→プロパティ→ジェネラル→ジェネラルプロパティ→communication→履歴期間


でさらにさかのぼることができます。

かなり地味な作業ですし、慣れるまで1ヶ月間バックテストするだけに、何時間も時間を要します。

でも、それをすることによって、色んなチャートの形を把握できますし、
この形のときにまける確率が高いのね。
というように、自分で新しいルールを作り上げることもできます。

シンプルなルールであればあるほど、新たな発見が多く、今まで見えていなかったものが見えるようになりますよ。

今のルールに自信がない。確信を持ってトレードがしたい!
という方は是非やってみてください。

迷いのないトレードができるようになります。


いかがでしょ?


まあ、これでやってみて!と言われ、素直に従える人ならばいらないんでしょうけど、
自分を納得させるには、やっぱりバックテストをしてみることがベストです。






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3月は恐怖の相場。

2009年03月31日 20:52

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ciao~!!!

家の冷蔵庫に激マズなキムチがあります。

生で食えない!ってくらい本気にまずい。

Jなんか口さえつけないし。

キムチでも捨てちゃもったいないでしょ。

そんなときは、スープにすればいいんです。
チゲスープみたいにして料理すると、激マズキムチも絶品料理に変わります。

お試しあれ!

はい。トレードです。

やっぱり来たね!3月の乱降下相場。ヒジョーに危険な香りがします。。



sarahのショートポジションですが、139円→138円で半分利食い。
その後、押し目売り判断で売り増ししたところ、恐れていた出来事が。。

いやな予感がしたんですけどね。Vの字相場。

朝一で138.6辺りで仕切ったんですが、デイで仕掛けたショートで2連敗。
-130sarahやられました。。。


たっくんも、昨日はやられまくったみたい。
月末なので、かろうじて月利40%は確保したみたいですが、取れるところで取れなかったり、
踏んだり蹴ったりでちょっと弱ってますね。

でも、今日はドル円、ポン円ロングで昨日の負けの半分くらいは取れてるのかしら?
うまくいけば50%以上は確定できそうな感じ。


今日は、今のところ上抜けしてますね。
143円台までロングで突っ走りたいところですが、なんせ今週は本当に予測不能。
何が起こるかわかりません。
慎重にトレードするか、手をつけないほうが賢いです。

ピンクスーツのお姉さま。昨日136円台で塩漬け決済できたかしら・・・?
昨日は絶妙なタイミングだったと思いますが。



さてさて。バックテストのやり方ですよね。

時間がかかるので30分~1時間後に更新します!


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