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リスクの色々

2009年04月09日 22:54



はい。今日のお題”リスクの測り方”です。

sarahのFX本コレクションの中の、”タートルズ”流投資の魔術”を参考にしながら説明します。


この本の第7章で

”リスクを熟知し、重視すること。それが最高のトレーダーの証である。リスクに目を光らせていなければ、
リスクに付け込まれるということを彼らは知っているのだ”

という記述があります。

奥の深い言葉ですね。


リスクって、じゃあ何!?ということから考えてみたいのですが、
相場におけるリスクって数えきれないくらいあります。


●機会損失のリスク(これ前に書いた気が。。。)
●破産リスク
●証券会社倒産リスク


本編に書いてあるリスクを挙げてみます

●ドローダウン・・・トレーダーの取引口座の元金を減少させる一連の損失
●ローリターン・・・生計が立てられないほどの低利期間
●価格ショック・・・ひとつ、またはそれ以上の市場で回収不可能な大きな損失を招くことになる突然の価格変動
●システムの無用化・・・市場力学の変化で、前には利益の出ていたシステムが損失を出し始めること



ちょっと難しいですかね。

ドローダウンという言葉は、よく耳にするのでみなさんもお分かりかと思います。

例えば、ある有効だと言われている手法でトレードするとします。
一定期間実践する中で、ぶち当たる壁のようなものですね。


過去の損益グラフがきれいに右肩上がりになっているように見えるシステムでも、
かならずドローダウン、つまり損益の谷になる局面って必ずあるわけです。


これが発生すると、たいていのトレーダーがその手法を使うのをやめてしまうのです。

”もしかして、システムが機能しなくなっているのかしら?”
”今後、バックテスト以上に大きなドローダウンが来るのではないか?”
”このまま信じてトレードしていっていいのか”

疑念、不安、恐れetc..これらがトレーダーを躊躇させる要因になるのですね。



次に破産リスクについて考えてみましょう。

破産ってどうして起こるのか考えたことはありますか?

去年のような暴落相場に直面してアンラッキーだったから?それでも、生き残る人がいるわけですから、
理由はそれに限ったことではなさそうですね。

そこで、このような例を、本文では取り上げています。

●計画性のなさ
●過剰なリスク
●非現実的な期待


わかりやすいし、納得できますね。★ぶろぐ村ランキング★



ほとんどのトレーダーは、一定のルールに則ったトレード。というよりは、勘や噂、推測、勘違いに基づいて取引を行っているといいます。
相場観に根拠のない自信を持ち、必ず思惑どおりに相場が動くという期待感から、計画性のないポジショニングをしてしまうため、
トレードがうまくいかないという人が多いようです。

また、FXではレバレッジ取引ができるがゆえに、レバレッジの正しい知識もないまま、無謀なリスクでトレードしている人が多いです。
”リスクの取り過ぎ”ですね。ドローダウンが1000pipsと言われている手法で、100万円あたり10枚ずつポジションを持ったらどうなるでしょうか。
こういう基本的な知識がないため、破産してしまうパターンです。

最後に、”非現実的な期待”ですが、トレーダーの多くが、儲けについて過剰な期待、ハイリターンを求めてトレードをしがちだということ。
ある手法を試し、特効薬かの如く、そく結果を求めるのも同様ですね。

リターンばかりに気を取られ、リスクへは全く無関心。
初心者トレーダーが失敗する一番の要因です。


こないだのオフ会で、sarahがご招待した石山さんもおっしゃっていましたね。
利益が小さくてもマイナスにならなければいい。リスクは取り過ぎるな!と。

ただ、リスクをかけすぎないリスクっていうのもあります。
1000万円持っているにもかかわらず、ほんの少しのリスクしかとらない。
これでは、資金運用というレベルのリターンは得られません。

どこで折り合いをつけるか。これが一番難しいところではありますけどね。




テーマがやや難解なため、書くのに時間がかかってしまいました。。

そんなこんなしている間に、ポン円は100pあげてきました!
sarahのスイングポジションはプラマイゼロで仕切りました。

デイポジを同時に仕込んだっため、現在+60sarah程。
でも、ボリンがまっ平ですね~。上抜けしないのかしら。。。
今日の高値147.99超えまでもうちょっと粘ります~。


sarahのCFDダウトレードは、順調です。昨日からロング攻め!
10ロットで+10万円以上利益が出てます。
10ロット持つのにたった5万円くらいの証拠金で行けるんですよ。
みなさんもぜひチャレンジしてみてください!!!


ダウの動きが読めるようになると、ドルの動向もわかりやすくなります。
ダウ上昇→ドル買い
とかね。



実は、雑誌でCFDの取材オファーがありました。

おそらく、夏ごろにかけて、Cステメンバーでセミナーも企画しています。
ぜひみなさん今から始めてみてはどうでしょか?


毎日ぽちっと応援ありがとうございます!!
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BOEにも無反応

2009年04月09日 20:40


とろみちゃんって知ってる?
http://toromichan1063.web.fc2.com/


水に溶かさなくていい片栗粉なんですよ。


初めて知った時は感激ましたね。


適当に炒めものをするじゃないですか。そして、ちょっと汁っけをたっぷりにして、
とろみちゃんを振りかけると、あっという間に中華風な炒めものができあがります。

マーボ豆腐も適当に、豆板醤なんかで味付けして、とろみちゃんをかけるだけ。

い~でしょ~!お試しあれ!


さきほどBOE発表がありましたが、これにも無反応ですね。

昨日のFOMCもイマイチだったし。

市場はいったい何を待っているのでしょうか。。。

sarahは、146円後半でポン円ロングを仕込みましたが、そろそろストップサインです。
―40sarahくらいかしら・・


NY時間は、ブレイク待ちでないと、参戦しづらいですね。
148円UPもしくは145.6割れか!?


ちょっと暇なので、こういうときはトレードのお勉強でもしましょうね。

本日のお題は、”リスクの測り方”について。です。


では1時間後~!!!




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FOMC無反応

2009年04月09日 04:30


FOMC前若干下げましたが、動きませんね。
珍しく。



ということで寝ます~!おやすみなさい!!!

FOMC待ちの作戦は

2009年04月09日 00:54



ただいま~。


重要イベント前の静けさ。


ドル円についてちょっと見てみましょうか。

最近ダウ指数トレードもやっているので、ダウも見ているのですが、
先週の8000ドルをピークに3日間連続下げてます。



去年の8月の高値110.30をピーク、今年の1月安値87.0をボトムとすると、
61.8%戻しの手前で現在抑えられている模様。
長期的には97円台は押し目買いポイントかもしれませんが、そこまでの下落リスクもアリですね。



sarahは、FOMCリアルタイムでいつも見ますが、今回は発表直後の参戦はしないと思います。

ちょっとわからないですね。。

今日の安値99.44付近を割り込むようなら素直にショート参戦。
100.70超えで上昇するようならスルー。

こんな感じでしょうか。

98.8円割れぐらいで中期のショートサイン点灯かしら?




今週は、ちょっとわからない相場が続くのでデイトレはおあずけ気味。
本番は、明日以降でしょう。


ということで今日はこの辺で!




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